De Sharpe-maatstaf is een methode om het rendement van een portefeuille te corrigeren voor het risico van de portefeuille. Bij de Sharpe-maatstaf wordt het rendement van een beleggingsfonds gecorrigeerd voor de risicovrije opbrengstvoet (Rf). De extra opbrengst boven de risicovrije opbrengstvoet wordt vervolgens gecorrigeerd door de standaarddeviatie van het fonds.